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大成标普500等权重指数证券投资基金2017年第3季度

2017-11-23 16:33 网络整理

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 大成标普500 等权重指数QDII  交易代码 096001  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2011年3月23日  报告期末基金份额总额 147,129,106.77份  投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。  投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。  业绩比较基准 标普500等权重指数(全收益指数)  风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产品。  基金管理人 大成基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司  境外资产托管人 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited   中文名称:中国银行(香港)有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 )  1.本期已实现收益 4,191,483.98   2.本期利润 2,086,659.73  3.加权平均基金份额本期利润 0.0133  4.期末基金资产净值 247,492,948.20  5.期末基金份额净值 1.682  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.96% 0.51% 3.60% 0.46% -2.64% 0.05%  注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    冉凌浩先生 本基金基金经理 2011年8月26日 - 14年 金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国  注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。  境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。  报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2017年3季度,国际宏观经济状况运行较为平稳,美国也仍然处于经济增长周期的进程之中。 在经历过年初短期的增速下滑之后,在3季度,美国宏观经济表现强劲。3季度末期公布的美国2季度年化GDP环比增长率为3.1%,远超1.2%的1季度年化GDP环比增长率,同时也是2015年1季度以来最高的季度GDP环比增速,这表明美国经济仍然保持在良好的增长轨道中。 其它宏观指标也印证了美国经济的较好进展。首先,个人消费增长保持旺盛,这是美国经济增长的基石,不断增长的个人收入及保持高位的消费者信心指数保障了个人消费的持续增长。 其次,房地产市场保持繁荣,虽然美国房价已超金融危机前高点,但我们认为美国房地产市场还有较大空间。美国自有住房率当前为63.7%,仍处于30年的低位。因此,房地产市场总体仍有上行空间,也为美国经济增长奠定了基础。 美国ISM指数也在3季度表现强劲,达到了60.8%,创出了金融危机之后的新高,这表明近期美国制造业的复苏正在逐步展开。 在3季度,特朗普的税改方案正在国会逐步推进,市场对此也给予了正面的反映。 由于经济环境较佳,美联储也开始启动了缩表进程。美联储公布9月FOMC会议纪要也显示美联储对于美国经济稳健复苏步伐仍充满信心,但是首次出现对中期通胀展望看法的分歧。我们依然预计年底美联储还有一次加息行为,但是加息不会妨碍经济增长。 由于宏观经济的较佳表现,3季度本基金的标的指数创出了新高。但是,美元指数及美元汇率表现疲弱,这也在一定程度上抵消了本基金的涨幅。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。 截至本报告期末本基金份额净值为1.682元;本报告期基金份额净值增长率为0.96%,业绩比较基准收益率为3.60%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 231,896,623.81 92.11   其中:普通股 231,896,623.81 92.11   优先股 - 0.00   存托凭证 - 0.00         房地产信托凭证 - 0.00  2 基金投资 - 0.00  3 固定收益投资 - 0.00   其中:债券 - 0.00   资产支持证券 - 0.00  4 金融衍生品投资 - 0.00   其中:远期 - 0.00   期货 - 0.00   期权 - 0.00   权证 - 0.00  5 买入返售金融资产 - 0.00   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00  6 货币市场工具 - 0.00  7 银行存款和结算备付金合计 18,551,548.41 7.37  8 其他资产 1,310,578.41 0.52  9 合计 251,758,750.63 100.00     报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  美国 231,896,623.81 93.70  合计 231,896,623.81 93.70     报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  消费者非必需品 36,654,821.74 14.81  金融 32,444,425.95 13.11  工业 32,139,850.66 12.99  信息技术 31,737,378.99 12.82  医疗保健 27,646,291.68 11.17  能源 16,103,432.24 6.51  消费者常用品 15,045,200.09 6.08  房地产 14,501,391.00 5.86  公用事业 12,199,781.07 4.93  基础材料 11,526,834.93 4.66  电信服务 1,897,215.46 0.77  合计 231,896,623.81 93.70  注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 Micron Technology Inc 美光科技股份有限公司 MU UQ 纳斯达克交易所 美国 2,121 553,643.10 0.22  2 Marathon Oil Corp Marathon石油公司 MRO UN 纽约交易所 美国 6,087 547,807.87 0.22  3 Newfield Exploration Co 新田石油勘探公司 NFX UN 纽约交易所 美国 2,776 546,641.10 0.22  4 Applied Materials Inc 应用材料 AMAT UQ 纳斯达克交易所 美国 1,580 546,231.47 0.22  5 Anadarko Petroleum Corp 阿纳达科石油 APC UN 纽约交易所 美国 1,682 545,325.53 0.22  6 Chesapeake Energy Corp 切萨皮克能源公司 CHK UN 纽约交易所 美国 18,915 539,808.94 0.22  7 Range Resources Corp Range资源公司 RRC UN 纽约交易所 美国 4,152 539,278.92 0.22  8 Concho Resources Inc 康丘资源公司 CXO UN 纽约交易所 美国 614 536,766.46 0.22  9 Cimarex Energy Co Cimarex 能源公司 XEC UN 纽约交易所 美国 707 533,372.41 0.22  10 Apache Corp 阿帕契 APA UN 纽约交易所 美国 1,751 532,251.51 0.22    报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。  投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 261,035.05  4 应收利息 1,703.97  5 应收申购款 989,930.27  6 其他应收款 -  7 待摊费用 57,909.12  8 其他 -  9 合计 1,310,578.41    报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 168,976,931.05  报告期期间基金总申购份额 29,622,313.75  减:报告期期间基金总赎回份额 51,470,138.03  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -  报告期期末基金份额总额 147,129,106.77    基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,赵冰女士自2017年8月11日担任公司督察长,总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件;  2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》;  3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》;  4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;  5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年10月27日

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